수익 요인 forex를 계산하는 방법

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2012 년 2 월 29 일 수요일

리스크 / 보상, 수익 요인 및 거래 전략의 수익성.

예를 들어, 역 테스트에서 거래의 90 %를 차지하는 기계 시스템을 보유한 통화 거래자를 예로 들어 봅시다. 그것은 10 개의 트레이드에서 9 명의 승자입니다. 한 패자가 충분히 큰 경우, 이전 9 명의 승자의 이익을 모두 없앨 수 있으므로 계정 잔고가 균형을 이루게됩니다. 그것은 스컬 퍼에서 발견되는 전형적인 행동입니다. 시스템의 위험 보상이 9 : 1, 즉 위험이 일반적으로 목표 이익보다 9 배 큰 경우 거래의 90 %를 획득하면 결국 돈을 벌지 못한다는 의미입니다. 따라서 수상자 비율을 말할 때 위험 / 보상에 대해 이야기하는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 성공률에 대해 이야기하는 것이 의미가 없습니다.

시간의 92 %를 획득 한 9 : 1 위험 보상 비율 시스템이 시간의 50 %를 차지하는 1 : 2 위험 보상 비율 시스템보다 수익성이 더 좋은지 어떻게 결정할 수 있습니까?

시간의 92 %를 차지합니다. 그것은 100 개 중 92 개 거래입니다.

위험 보상 비율은 일반적인 승자가 1 달러 인 경우 9 : 1로, 일반적인 패자가 9 달러 일 때를 의미합니다.

자, 당신은 수학을 해, 92 달러의 1 달러 거래를 얻었습니다. 그것은 긍정적 인 영역에서 92 달러입니다.

8 달러를 잃는 대 9 달러, 72 달러를 잃어 버렸다.

마지막으로 $ 92 / $ 72로 나누면 Profit factor는 1.28이됩니다. 의미, 당신은 당신이 잃는 1 달러마다 1.28 달러를 벌어들입니다.

시간의 50 %를 차지합니다. 그것은 100 개 중 50 개 거래입니다.

위험 보상 비율은 일반적인 승자가 2 달러라면 1 : 2로, 일반적인 패자는 1 달러입니다.

자, 당신은 수학을 해 50 달러의 거래가 2 달러를 얻었습니다. 그것은 긍정적 인 영역에서 100 달러입니다.

50 달러를 잃는 대 1 달러의 거래는 50 달러를 잃어 버렸습니다.

마지막으로 $ 100 / $ 50로 나누면 Profit factor는 2.00입니다. 당신의 전략은 잃는 1 달러마다 2 달러를 벌어들입니다.

5 개의 코멘트 :

글쎄, 그것은 나를 생각해 볼 수있게 해준다. 나는 단지 forex에 빠져있다. 통찰력에 감사드립니다.

Tnx 아주 좋은 기사. 내가 N = 1000이라는 샘플을 가지고 있다고하자. 내 ProfitFactor PF = 1.5 계산하고 꽤 행복하지만 (물론) 문제가 있습니다. 내 샘플 크기가 너무 작지 않다는 것을 어떻게 확신 할 수 있습니까? 아마도 PF = 1.5는 잘못된 값일 수 있습니다.

안녕하세요, 귀하의 의견에 감사드립니다. 아마도 지난 10 년간의 전략을 테스트 해보면 정치 위기, 전쟁, 높은 휘발성, 낮은 휘발성, 강한 추세, 더 큰 변동성 등에서 아마 대부분의 시장 시나리오를 볼 수있는 상당한 기간이 될 것입니다. 방향성 부족 등. 이것은 답하기 까다로운 질문이며, 최소한 10 년 동안 400-500 개의 거래 샘플을 제안 하겠지만 어쩌면 당신의 신호는 덜 발생하는 일일 시스템 일 것입니다. 이 경우, 어떤 사람들은 최소한 200 거래라고 생각합니다. 즉, asirikuy에서 잘 존중받는 공동체의 의견입니다.

나는 당신의 블로그에 어떤 교훈, 공유 및 관점의 높게 평가합니다 ..

당신은 많은 뉴비 상인에게 큰 도움을줍니다.

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통화 거래의 이익과 손실 계산.

통화 거래는 잘 교육받은 투자자에게 도전적이고 수익성있는 기회를 제공합니다. 그러나 위험한 시장이기도하며, 거래자는 항상 거래 위치에 대해 경계해야합니다. 상인의 성공 또는 실패는 자신의 거래에서의 이익과 손실 (P & amp; L)의 관점에서 측정됩니다. 거래자가 자신의 거래 계좌에있는 마진 잔액에 직접 영향을주기 때문에 P & L을 명확하게 이해하는 것이 중요합니다. 가격이 움직이면 마진 균형이 줄어들고 거래에 사용할 돈이 줄어 듭니다.

실현 및 실현되지 않은 손익.

위치가 닫힐 때까지 P & L은 실현되지 않은 상태로 유지됩니다. 거래 포지션을 마감하면 손익이 실현됩니다 (P & amp; L 실현). 위치를 닫으면 손익이 실현됩니다. 이익의 경우 마진 균형이 증가하고, 손실의 경우 마진 균형이 감소합니다.

계정의 총 마진 잔액은 초기 마진 예금, 실현 된 P & L 및 미실현 된 P & L의 합계와 항상 같습니다. 실현되지 않은 P & L은 시장에 표시되기 때문에 거래가 지속적으로 변하기 때문에 변동성이 계속 유지됩니다. 이로 인해 마진 균형도 계속 변합니다.

손익 계산.

예제를 살펴 보겠습니다.

현재 1.6240에 거래되고있는 100,000 GBP / USD 포지션을 가지고 있다고 가정하십시오. 가격이 GBP / USD 1.6240에서 1.6255로 이동하면 가격은 15 pips만큼 올랐다. 100,000 GBP / USD 포지션의 경우, 15 pips 움직임은 USD 150 (100,000 x 15)와 같습니다.

그것이 수익인지 손실인지를 결정하기 위해, 우리는 각각의 거래에 대해 우리가 길고 짧은지를 알아야합니다.

긴 위치 : 긴 포지션의 경우, 가격이 상승하면 이익이되고, 가격이 하락하면 손실이됩니다. 앞의 예에서 포지션이 GBP / USD가 길면 USD 150의 이익을 얻습니다. 또는 가격이 GBP / USD 1.6240에서 1.6220로 하락한 경우 USD 200 손실 (100,000 x -0.0020)이됩니다.

짧은 포지션 : 짧은 포지션의 경우, 가격이 상승하면 손실이되고, 가격이 하락하면 이익이 될 것입니다. 같은 예에서 GBP / USD가 짧고 가격이 15 pips 상승하면 USD 150이 손실됩니다. 가격이 20 pips 하락하면 USD 200의 이익이됩니다.

다음 표는 P & L의 계산을 요약 한 것이다 :

P & L의 또 다른 측면은 그것이 명명 된 통화입니다. 이 예에서 P & L은 달러로 표시되었습니다. 그러나 이것이 항상 그런 것은 아닙니다.

이 예에서 GBP / USD는 GBP 당 USD 수로 표시됩니다. GBP는 기본 통화이고 USD는 견적 통화입니다. GBP / USD1.6240의 비율로, 1 GBP를 사려면 1.6240 USD. 따라서 가격이 변동하면 달러 가치가 바뀔 것입니다. 표준 로트의 경우, 각 핍은 USD 10의 가치가 있고, 손익은 USD로 계산됩니다. 일반적으로 P & L은 견적 통화로 표시되므로 USD가 아닌 경우 여백 계산을 위해 USD로 변환해야합니다.

USD / CHF로 약 10만의 짧은 포지션을 가지고 있다고 생각하십시오. 이 경우 P & L은 스위스 프랑으로 표시됩니다. 현재 속도는 대략 0.9129입니다. 표준 롯트의 경우, 각 핍은 CHF 10의 가치가 있습니다. 가격이 10 pips 하락하여 0.9119가되면 CHF 100의 이익이됩니다. 이 P & L을 USD로 변환하려면 P & amp L로 USD / CHF 율, 즉 CHF 100 / 0.9119로 환산하면 USD 109.6611입니다.

P & amp; L 값을 얻은 후에는 거래 계좌에서 사용할 수있는 증거금 잔액을 계산하는 데 쉽게 사용할 수 있습니다. 여백 계산은 일반적으로 USD로 계산됩니다.

모든 중개 계좌가 모든 거래에 대해 P & amp; L을 자동으로 계산하기 때문에 이러한 계산을 수동으로 수행 할 필요가 없습니다. 그러나 실제로 거래를하기 전에도 거래를 구조화하는 동안 P & L 및 마진 요구 사항을 계산해야하므로 이러한 계산을 이해하는 것이 중요합니다. 트레이딩 계좌가 제공하는 레버리지에 따라 포지션 유지에 필요한 마진을 계산할 수 있습니다. 예를 들어 100 : 1의 레버리지가있는 경우 100,000 USD / CHF의 표준 로트 포지션을 열려면 1,000 달러의 증거금이 필요합니다.

이익 요인 및 거래.

거래를 개선하고 싶다면 거래를 분석하여 거래의 결함을 식별해야합니다. 이렇게하려면 거래의 품질을 평가할 수있는 몇 가지 통계 도구가 있습니다. 가장 간단하고 효과적인 도구 중 하나는 Profit Factor입니다.

이익 요인의 정의.

이익 요인은 거래 기술의 지수입니다. 그것은 취해진 위험과 결과 사이의 관계를 수치로 평가합니다.

거래 결과가 좋으면 Profit Factor가 2보다 높아집니다. 이 수치 아래에서는 이익을 내고 있다고하더라도 거래를 검토해야합니다. 실제로 2보다 낮은 Profit Factor는 자본 증가에 따르는 위험이 너무 높다는 것을 보여줍니다. 중기 적으로 Profit Factor가 2 미만인 상인은 통계적으로 운명을 부리며 위험도가 너무 높아 수익을 올릴 수 없습니다. 즉, 어느 시점에서 손실이 앞설 것이며 회복 할 능력이 없다는 것을 의미합니다. Profit Factor가 2보다 크면 손실이 보상됩니다.

이익 요인은 어떻게 계산됩니까?

이익 요소는 매우 간단하게 계산됩니다 : 모든 승리하는 거래를 합산하여 잃는 모든 거래로 나누십시오 :

이익 요소 = (수입의 합계) / (손실의 합)

이익 요인 : 실제적인 예.

예를 들어, 거래일에는 모든 승리 거래가 € 530, 총 손실이 € 280입니다. 하루가 끝나면 € 250의 순이익을 올렸으며 수익 계수는 1.89 (530 / 280 = 1.89)입니다. 따라서 당신의 하루는 긍정적입니다. € 250의 이익을 내게되어 기쁩니다. 그러나 2보다 낮은 이익 요인은 당신에게 경고해야합니다 :이 금액을 만들기에는 너무 높은 위험을 감수해야합니다. € 1.89를 벌기 위해 € 1을 잃어 버렸을 것입니다. 장기적으로 당신의 거래는 너무 위험합니다. 당연히, 1 일 동안, 저것은 조금 가치를 붙들 지 않는다. 매주, 매월, 분기별로, 그리고 매년 Profit Factor를 평가해야합니다. 계산 기간이 길수록 결과의 관련성이 높아질수록 거래가 질적으로 특징 지어집니다.

이익 요인 및 위험 관리.

따라서 Profit Factor는 헤지 펀드가 거래자를 평가할 때 종종 사용하는 강력한 위험 관리 도구입니다. 이 헤지 펀드의 일반적인 철학은 위험이 적고 높은 수익률입니다. 우리는 개인 거래에서이 철학을 채택 할 필요가 있습니다. 그러므로 하루 평균 € 200보다 하루 평균 € 200을 만드는 것이 좋습니다 (매일 € 100 손실 당 평균 € 300). Profit Factor 2 (€ 100 손실 당 평균 € 200)가됩니다.

Profit Factor에 대한 나의 접근 방식.

이 도구는 미국 헤지 펀드 (American Hedge Funds)에서 종종 사용됩니다. 왜냐하면 그것은 가차 없기 때문에 이익이 건전하고 안전하게 또는 무의식적으로 발생했는지 즉시 알 수 있습니다. 프랑스에서는 사실상 전례가 없지만 다양한 기금에 돈을 어디에 둘지 결정하는 것은 필수적입니다. 수확량이 모든 것이 아니라, 배치의 보안이 고려되는 첫 번째 조건입니다.

내 거래의 경우, 내 주식 시장 결과에서 볼 수 있듯이 매주, 매월, 매년 내 Profit Factor를 계산합니다. 이를 통해 시간이 지남에 따라 나의 트레이딩 기술을 평가하고, 매일, 주, 월, 일을 개선하려고 노력할 수 있습니다. 또한, 나는 Profit Factor가 7 인 Profit Factor가 3 인 Profit Factor가 € 500 인 주당 500 유로를 선호합니다. 상인의 기술을 평가하려면 연례 Profit Factor를 요청하십시오. 그들이 그것이 무엇인지 모르는 경우, 그들은 상인이 아니라 광대입니다.

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